El 30 de juny passat es va dur a terme la Jornada “La gestió de el risc biomètric a les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i seguida per 74 persones.
El biomètric és un dels riscos fonamentals en la gestió de les assegurances de vida i una de les majors preocupacions de les entitats asseguradores, fonamentalment de vida i de decessos, per la llarga durada de les seves carteres.
Recentment la DGSFP ha publicat normativa que regula l’aplicació de noves taules de mortalitat, amb efectes molt notables, especialment en les assegurances de renda vitalícia.
A la Jornada es van analitzar els efectes d’aquesta normativa sobre les asseguradores i els diferents instruments que ofereix el mercat per gestionar el risc, entre ells la gestió ALM (actius / passius) i la reassegurança.
El Sr. Carlos Esquivias, responsable de la Comissió de Vida i Pensions d’Unespa, va parlar de nova normativa sobre taules de mortalitat i els seus efectes sobre les entitats asseguradores espanyoles.
La Sra. Judith Pujol, Associate Partner, EMEIA Financial Services, de EY, va parlar dels efectes de les noves taules de mortalitat en els resultats i en la solvència de les entitats asseguradores. Va comentar que en els últims temps les entitats asseguradores s’enfronten a reptes molt importants, entre ells l’augment de la longevitat i l’escenari prolongat de molt baixos tipus d’interès, i que la forma de gestionar aquests riscos pot aportar avantatges competitius molt importants. Va comentar que la posada en marxa de les noves taules de mortalitat, i per protegir els seus resultats i solvència, les entitats han reaccionat mitjançant ajustos de tarifes, proteccions de reassegurança, canvis en la gestió ALM i el canvi en el mix de productes, potenciant els assegurances unit linked en detriment de les assegurances amb tipus d’interès garantit, entre d’altres.
El Sr. Enrique Abuín, director general de Serfiex, va parlar del control de riscos de les carteres de rendes vitalícies a través de tècniques de gestió d’actius i passius (ALM). Les assegurances de renda vitalícia, habitualment, garanteixen tipus d’interès a molt llarg termini, de vegades de forma vitalícia. Per cobrir els riscos les asseguradores duen a terme inversions també a molt llarg termini, el que comporta un elevat risc de balanç davant canvis bruscos i inesperats dels tipus d’interès. Les tècniques ALM permeten gestionar aquest risc aportant grans avantatges competitius a les asseguradores en la gestió de riscos derivats de les seves carteres de rendes vitalícies.
El Sr. Juan de Ipiña, director de Business Development, EMEA, de RGA Re, entitat reasseguradora, va parlar del mercat de longevitat a Espanya i de les solucions de reassegurança per cobrir els excessos de longevitat de les carteres de rendes vitalícies i protegir els resultats de les asseguradores. Va comentar que a Espanya les assegurances de renda suposen més de 91.000 milions d’euros en provisions, xifra que sens dubte augmentarà per la conversió en renda al venciment de les diferents modalitats d’estalvi assegurat i de plans de pensions. Va parlar dels diferents instruments que la reassegurança ofereix per a la gestió de risc de longevitat, com els “swaps de longevitat”, instruments que estan tenint un enorme creixement en altres Països.
Finalment, el Sr. Josué Ortega, Director de Departament de Riscos d’Allianz Seguros, va parlar de l’experiència de la seva entitat, que recentment ha dut a terme un programa de reassegurança de la cartera de rendes vitalícies.
La Jornada va ser coordinada pel Sr. Jaime García, actuari, membre de CAC, Soci Director de Novaster i per la Sra. Núria Moreno, actuària, membre de CAC, directora tècnica de Caixa Enginyers Vida.
La Jornada va formar part de el Programa de Formació de CAC, una de les principals activitats de la Institució, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.
